Введение

3

1. Портфель ценных бумаг и его характеристика

8

1.1. Понятие портфеля ценных бумаг

8

1.2. Сущность портфельного подхода

10

1.3. Влияние корреляции разных ценных бумаг

12

1.4. Эффективные портфели. Задача Марковица

14

1.5. Управление портфелем ценных бумаг

15

2. Поиск решения задачи формирования оптимального портфеля

20

2.1. Постановка задачи

20

2.2. Основные этапы информационной технологии моделирования

21

2.3. Решение задачи формирования оптимального портфеля ценных бумаг

22

Заключение

23

Список использованной литературы

25